美東時間周二（12月13日），美國11月CPI數(shù)據(jù)超預(yù)期放緩，美股大漲后漲幅收窄。截至收盤，道指漲0.30%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.73%；納指收漲1.01%，盤中一度漲超4%。
期權(quán)市場方面，交易活躍度環(huán)比大增，期權(quán)成交總量為42,392,701張，前值33,459,697，高于90日平均成交量38,936,738。其中，看跌期權(quán)合約占比45%，前值43%，看漲期權(quán)合約占比55%。
期權(quán)交易中通常存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機會，規(guī)避交易風(fēng)險。
(資料圖)
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點動態(tài)：
美國11月CPI創(chuàng)下年內(nèi)最小漲幅，通脹超預(yù)期降溫鞏固了市場對美聯(lián)儲放緩加息的預(yù)期，期權(quán)成交量Top 10榜單環(huán)比均有增長。特斯拉 $TSLA 、蘋果 $AAPL 、亞馬遜 $AMZN 期權(quán)成交總量均超百萬張。 特斯拉$TSLA 期權(quán)成交總量達2851904，前值1546910，盤中上演從漲4%至一度大跌6%，截至收盤，該股仍跌4%。特斯拉在周二盤中市值一度跌破5000億美元，當(dāng)日該股的交易量（269.2萬股）幾乎是30天平均水平的兩倍。當(dāng)?shù)貢r間下午晚些時候，311萬股的大宗交易以5億美元的市值成交。 英偉達 $NVDA 、3倍做多納指ETF $TQQQ 久違上榜Top 10。英偉達隔夜盤中一度漲近7%，領(lǐng)銜半導(dǎo)體板塊反攻。3倍做多納指ETF $TQQQ 期權(quán)成交總量達554869，沽購比約為0.44。11月通脹數(shù)據(jù)出爐后，有“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的華爾街日報記者表示，預(yù)計美聯(lián)儲仍將在本次會議上加息50個基點，同時FOMC內(nèi)部料會更加激烈地討論是否在明年年初的會議上進一步將加息幅度降至25個基點。注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態(tài)：
醫(yī)藥股ARS Pharmaceuticals$SPRY 周二大漲15.73%，相對期權(quán)成交量比達376.91。該股獲機構(gòu)SVB Leerink首次覆蓋，予其“跑贏大市”（Outperform）評級，目標(biāo)價14美元。注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點動態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達到100%的個股或ETF達到18只，生物制藥公司Akebia Therapeutics $AKBA 看漲期權(quán)比率達100%，隔夜收漲13.78%，本周累計上漲36.90%。 當(dāng)日Put單比率達到100%的個股或ETF為0只，看跌期權(quán)比率最高的為醫(yī)藥股Corcept醫(yī)療 $CORT ，該股遭機構(gòu)Wainwright將其目標(biāo)價由33美元下調(diào)至30美元。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態(tài)：
法拉第未來$FFIE 周二續(xù)漲15.98%，本周累計上漲80.37%，隱含波動率達244.3，持續(xù)位居高位，前值209.6。法拉第未來此前公告在FF 91 Futurist的測試和驗證方面繼續(xù)取得進展。最新消息指，法拉第未來將于美東時間12月15日舉辦業(yè)務(wù)更新全球投資人會議，屆時將宣布全球業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型計劃，其中包括FF 91 Futurist的車輛交付計劃。（注：隱含波動率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機會越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。）
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